Stat Arb Forex Handel

AlexeyKalmykov, einer meiner mittelfristigen währungsbasierten Strategien stützt sich stark auf (und in der Tat handelt) Währungskörbe. Dies bezieht sich nicht direkt auf den Paarhandel, sondern basiert auf statistischen Anomalien mit mehreren fx-Körben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt werden. Ich habe mich nicht auf Papiere für diesen Ansatz verlassen, aber ich weiß, dass es in diesem Raum definitiv Arbeit geleistet hat (ich konzentriere mich fast ganz auf Währungen im Moment). Ndash Matt Wolf Mar 20 13 um 7:31 Fatih Yilmaz. Ehemals Bank of America (derzeit BlueGold), hat ein Stück namens Imaginal Spreads und Pairs Trading auf genau dieses Thema, wenn Sie es finden können (ich konnte nicht ein Exemplar auf dem öffentlichen Internet), ursprünglich veröffentlicht 17. April 2009. Er schreibt : Akademiker und Industriepraktiker konzentrieren sich in der Regel auf Zeitreihen von Devisenmärkten. Dies ist vor allem auf die begrenzte Anzahl gehandelter Währungen zurückzuführen. Die meisten Märkte für aufkommende Währungen sind weit von unwissenden Reibungen. Wenn man also auf die G10-Devisenmärkte beschränkt ist, ist zu berücksichtigen, dass Schocks für den USD typischerweise mehr als 50 Schwankungen in G10 berücksichtigen (siehe Abbildung 1). Es bleibt nicht viel Platz für Querschnittsselektionsfähigkeiten oder marktneutrale Strategien. Der Paarhandel ist eine marktneutrale (oder USD-neutrale) Strategie und kann aus statistischer Sicht unterschiedliche Chancen innerhalb der G10-Devisenmärkte erfassen. Darüber hinaus, angesichts der Strategie verkauft Gewinner und kauft Verlierer, ist es wahrscheinlich niedrig oder negativ korreliert mit den meisten traditionellen Richtungsmodellen (wie Impulsstrategie). Unser Fokus in dieser Anmerkung ist, die Paarhandelsstrategie innerhalb der G10-Devisenmärkte zu testen. Unser Währungsdatensatz ist monatlich (Ende der Monatsdaten von Reuters und DataStream) und wir verwenden kurzfristige Geldmarktsätze für Carry-Berechnungen (erhalten von DataStream). Unser Datensatz ist von 1973-2009. Wir nehmen den USD als Numraire Währung und bilden 36 mögliche Paare mit allen 9 USD Kreuze. Unser Paar-Matching-Algorithmus und Handelsstrategie wird nachfolgend beschrieben: Überschreitungsrenditen, Sharpe-Ratios und Richtungsgenauigkeitsstatistiken zeigen in der Regel vielversprechende Ergebnisse. Insbesondere, wenn wir die Schwellenfallausrichtungsstufe für Handelssignale erhöhen, neigen alle Leistungsstatistiken dazu, sich zu verbessern. Grundsätzlich neigen Fehlausrichtungen um 1,5-2,0 Standardabweichungen dazu, konsequent gute Ergebnisse zu erzielen. Die Sharpe Ratios, auf die er sich bezieht, sind etwa 0,7-0,8 für eine 3M Halteperiode. Die dargestellten Ergebnisse werden als exploratorisch betrachtet. Trotzdem scheint der erste Satz von Ergebnissen aus mehreren Gründen ermutigend zu sein. Leistungsstatistiken sind relativ attraktiv und robust für eine aktive G10-Strategie. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Strategie USD neutral ist und der Prognosehorizont über 25y liegt. Darüber hinaus ist die Strategie konträr und konzentriert sich auf relative Wertschriften. Daher dürfte es zu niedrigen korrelierten Renditen zu herkömmlichen Richtungsmodellen kommen. Wenn wir die dargestellten Ergebnisse in dieser Note zum Nennwert nehmen, dann sollten wir eine wichtige Frage stellen: Was sind wir für die Transaktionskosten in dieser Studie bezahlt, sind nicht relevant, da wir monatliche Daten verwendet haben. Insolvenz - und Liquiditätsrisiken sowie Leerverkäufe können in der Regel für G10-Devisenmärkte ignoriert werden. Es wäre interessant, die Korrelation von Paaren Strategierenditen mit makroökonomischen und verwandten Vermögensmarktzyklen zu analysieren (d. H. Zeitabhängige Risikoprämien für Zyklen). In ihrer Studie, Goetzmann et. Al. (2006) argumentieren, dass die Paarstrategie belohnt werden könnte, weil (versteckter oder latenter) gemeinsamer Faktor als Haupttreiber der Aktien, die sie analysieren. Es besteht immer die Gefahr, dass sie sich verkrümmt hat, aber die Strategie scheint auch in den letzten zehn Jahren relativ robuste Ergebnisse zu erzielen (wenn die Hedgefonds-Aktivität deutlich anstieg). Andere Möglichkeiten könnten sein, dass die Strategie lohnend sein kann, Märkte in Richtung Gleichgewicht über Arbitrage-Trades zu drängen. Da die Strategie marktneutral ist und sich auf Relativwertgeschäfte stützt, besteht auch das Risiko, mit einer solchen Strategie aus Sicht der Modellzuteilung starke Marktbewegungen zu fehlen. Auf jeden Fall ist aus unserer Sicht das Verständnis der grundlegenden Risiko-Belohnungsmerkmale einer solchen Strategie wichtig und erfordert in diesem Zusammenhang eine weitere Analyse. Antwortete am 29. August um 19:30 Uhr. Wie viel kann ich mit Statistical Arbitrage EAs für MT4 A machen. Wie schnell können Sie laufen. Es gibt eine Menge Leute, die nach Feuer suchen und Handelssysteme vergessen, die sie auf ein Diagramm fallen lassen können, sich zurücklehnen und ihre 50 anfänglichen Eigenkapital im ersten Jahr in 10 Millionen wachsen lassen. Ja. Menschen wirklich glauben, dass Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als Erfüllung dieser Phantasien Position FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge NICHT ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Toolset, die es Händlern ermöglicht, ihre Job-Trading-Strategie zu automatisieren, was auch immer Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb-Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht einen verlorenen Händler in einen gewinnenden Händler verwandeln, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und sorgen für eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn du gute Ausrüstung hast, macht sie den Job einfacher. Du hast Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools A. Nein. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 zu backtest, die mehrere Paare handeln. Q. Ich habe festgestellt, dass die neue Version des Systems die Möglichkeit hat, die Positionsgrößen für jedes Bein des arb zu variieren. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein sollte A. Mit kleinen Konten Handel Mikro-oder Mini-Lose seine nicht entscheidend, um die Beine Gleichgewicht zu machen. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Zum Beispiel werden alle Paare, die USD als Zitat-Währung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD den gleichen Pip-Wert haben. Also ein Standard-Los für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, wäre der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Raten) 12.88pip. Um die Beine auszugleichen, müssten wir die Positionsgröße des EURJPY-Beins um 11.2880,78 reduzieren. Um also eine ausgewogene EURUSDEURJPY-Arb zu schaffen, müsste man 1 Los für das EURUSD-Bein und 0.78 Lose für das EURJPY-Bein verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - ein Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0,1 und 0,078 eingestellt werden. Also, wenn du kein Mikrokonto hast, musst du zwei Mini-Lots für beide Beine laufen lassen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikro-Lose reduzieren, wird der Effekt des Ausgleichs der Arb immer weniger signifikant. Der einfachste Weg, um den Pip-Wert zu berechnen, ist, einen Online-Pip-Rechner Q zu verwenden. Kann ich das gleiche arb auf mehrere Zeitrahmen pro EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 A ausführen. Dont do this Die Arb-Produkte erlauben nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf ein anderes Diagramm laden, wird es die internen Variablen verwirren, die für die Handelsverwaltung verwendet werden. Das System wird sich nicht logisch verhalten, da die beiden Arbs die internen Variablen, die ein fehlerhaftes Handelsverhalten erzeugen könnten, ständig überschreiben werden. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool laufen - aber sie müssen alle einzigartig sein. Z. B. eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD etc etc Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, das gleiche arb auf einen anderen Zeitrahmen zu erstellen, indem man die Paar-Sequenzierung umkehrt und so eine inverse arb erzeugt. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Händler die Handelsrichtung beider Arb-Setups unter Verwendung der Trendverriegelungsoptionen steuern. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um den Abbau auf längerfristige Bogen zu hecken und zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fähigkeit, die bei der Schließung der inversen Arb-Komponente erforderlich ist, komplex, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Q. Ich erlebe Schwierigkeiten, V3 zu erwerben, um mit den Globalen Losgrößen und Gewinn-Aggregations-GVARs (Globale Variablen) zu arbeiten. Hier ist das, was ich erlebe: - Auf der Registerkarte Zeitschrift kann ich sehen, dass die Expertenfunktionen erfolgreich geladen wurden - Die Experten-Registerkarte zeigt, dass die Experten initialisiert wurden - ich habe den GVAR direkt wie angewiesen kopiert und die globalen Variablen hinzugefügt. Danach erschienen Lot 1 und Lot 2 Größen auf den On-Chart-Display-Etiketten. Es werden jedoch keine Trades eröffnet. Ich suche einen Eintrag vom Typ Stationäre Recoupling. Was sind die nächsten Schritte in der Fehlersuche, um herauszufinden, warum die EA die GVAR-Einstellungen korrekt auf dem Diagramm anzeigt, aber keine Aufträge eröffnet wird. Sollte ich eine neue Functions-Datei mit der EA verwenden, die GVARs hat, freut sich auf deine Antwort. A. Die globalen Parameter sind derzeit nicht in den technischen Datenblättern für V3 dokumentiert. Heres eine Beschreibung dessen, was sie sind und tun. GVARs - Globale Variablen können manuell in die Globale Variablentabelle in MT4 hinzugefügt werden. Wenn diese Variablen vorhanden sind, werden sie die lokalen Kontrollen für alle auf der Plattform geladenen V2.5 EAs überlagern. Die aktuellen GVARs sind: - V2.5 Global Aggregated Target - ermöglicht es dem Trader, ein globales Aggregationsziel für alle V2.5 EAs zu definieren. V2.5 Global Lot 1 - definiert primäre Paar Losgröße - zB EURUSDGBPUSD - primär ist EURUSD V2.5 Global Lot 2 - definiert sekundäres Paar Losgröße - zB EURUSDGBPUSD - sekundär ist GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Wenn dieses GVAR vorhanden ist, wird das System dynamisch das Account BalanceEquity Ratio berechnen und ein neues GVAR mit dem Namen V2.5 Equity Balance Ratio erstellen Diese Daten V2.5 Global Dynamic Stop Level (zB 0,8) - Wenn das Equity Balance Ratio unter die Dynamic Stop Level fällt, öffnet das System keine neuen Trades. V2.5 Globaler dynamischer Start Level (zB 0,9) - Wenn die Equity Balance Ration über dem Dynamic Start Level steigt, nachdem das System in Slow Down gegangen ist, startet das System wieder neue Positionen. Im Wesentlichen Geschäft wie üblich. Das ist also der GVAR-Bereich. Um das System ordnungsgemäß mit der Globalen Losgröße zu aktivieren, überprüfen Sie bitte folgendes: - Vergewissern Sie sich, dass die TradeOff-Parameter für den Zeitrahmen festgelegt sind, auf dem das Diagramm läuft, wenn Sie auf H1 laufen, stellen Sie sicher, dass TradeOffH1 auf true gesetzt ist. Überprüfen Sie, ob youre Immer irgendwelche Fehlermeldungen in der Experten-Registerkarte des Terminals Haben Sie versucht, das System auf einem Demo-Konto und die Einstellung der STD-Vielfache auf etwas winzig, um das System in die Herstellung eines Handels ist die Spread-Status Stationäre Recoupling auf die Paare youre Handel Haben Sie Trat die Parameter in der GVAR-Tabelle korrekt ein, einschließlich Fall Theyre Groß - / Kleinschreibung, aber ich würde erwarten, dass das System einen Fehler 134 erzeugt, wenn die Losgröße ungültig war. Auflösung - Kunde hatte die TradeOff-Parameter nicht für den Chartzeitrahmen festgelegt, auf dem das System läuft. Bearbeiten: Die neue Version des Systems verfügt über eine integrierte, auf Sprache basierende Warnung, die den Händler warnt, wenn der Handel für den aktuellen Zeitrahmen deaktiviert ist. Das Modus-Label auf der EA wurde ebenfalls aktualisiert, um den Händler anzuzeigen, wenn der Chart-Zeitrahmen nicht für den aktiven Handel konfiguriert ist. Je neugieriger unter euch kann sich fragen, warum das System eingerichtet wurde, um nur auf bestimmten Zeitrahmen zu handeln. Die einfache Antwort ist, wenn ein Trader durch verschiedene Chart-Zeitrahmen rollt, werden die Spread - und Trigger-Levels entsprechend geändert, da sie auf der Grundlage jedes Zeitrahmens berechnet werden. Mehr als oft nicht die Ausbreitungsdynamik auf einem 5-Minuten-Chart wird ganz anders aussehen als die Tages-Chart. Also, um eine lange Geschichte kurz ohne selektive Trading-Zeitrahmen zu schneiden, konnte das System leicht arbs fälschlicherweise schließen, wenn die Händler den Zeitrahmen zu einem veränderten, wo die Spreizdynamik ganz anders war. Q. Ich benutze den FX AlgoTrader Korrelationsindikator und ich möchte ein System zu handeln, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Sie sind: Tägliche Korrelation ist mehr als 75 5min Korrelation ist kleiner als -75 Diese Bedingung werden nur nur eine begrenzte Anzahl von Zeiten pro Tag erfüllt. Es ist sehr schwer, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage für dich ist. Welche Ihrer Produkte können negative divergencedecoupling identifizieren, wenn die tägliche Korrelation immer noch über 75 an einem Tag ist. Wenn ja, was ist das Produkt A. Der V2 oder V3 Arbitrage-Motor wird dies tun, wenn Sie sie entsprechend einstellen. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Trader verwendet zu werden, um bei ihrer Paarauswahl zu helfen. Also, wenn youre Kriterien ist tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 Sie könnten das Arb-Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine Stunde tatsächlich tatsächlich zu verwenden) und dann setzen Sie STD-Vielfache in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Einstiegsauslöser waren wo du sie willst. Sie könnten dies visuell tun und schauen, um nur die größten Divergenzen jeden Tag zu handeln. F. Führt das System eine dynamische Neuausrichtung ein. Im Moment gibt es keine dynamische Neugewichtung. Ich habe die Anwendung einer Skalierung im System in Erwägung gezogen, um die Arb-Position zu erhöhen, wenn eine Ausbreitung weiter entkoppelt wird, dies ähnelt einem Mittelungs-Down-Ansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgröße, wodurch das Risiko erhöht wird, wenn die Nettoposition ausfällt PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkschulen im Hinblick auf die Skalierung, Ein alternativer Ansatz ist es, die entgegengesetzte Seite des arb auf einen niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Hecke (zu einem gewissen Grad) verursachen würde. Zusätzlicher Kommentar: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Rebalancing experimentiert, in denen ein offener Arb-Handel stattfindet Entkoppelt sich von seinem MA und schafft einen Drawdown. Anstatt die Losgrößenbestimmung der bestehenden Arb zu rebalancieren, wird ein neues Arb eingerichtet, welches das genaue Gegenteil des aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5 Los pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einem ziemlich Diagramm ausgelöst wurde, würden Sie eine GBPUSDEURUSD arb auf einem 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort-Parameter, um alle neuen Trades aus dem 15-Minuten-Chart zu erzwingen Das genaue Gegenteil von der arb auf dem längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und ermöglicht auch, den Drawdown zu reduzieren, da der kürzere Term arb allmählich in den Drawdown, der durch die längerfristig entkoppelte Arb entsteht, Das Prinzip basiert einfach auf dem Handel kurzfristig gespreizte Volatilität, die auf dem kürzeren Zeitrahmen gesehen wird. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of Jail Free Card, aber es kann erheblich deaktivieren Positionen, wo erhebliche Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem reduzieren die Größe eines potenziellen Verlustes. Q. Was ist die Differenz zwischen V2 und V3 Ist V3 für mittel - bis langfristig stat arb und V2 ist einfach für kurzfristige stat arb A. V2 und V3 können in jeder Periode für kurzfristige oder langfristige Arbitrage verwendet werden. V3 ist eine erweiterte Version von V2, da es Protokolle für die Spread-Analyse verwendet hat, die viele Vorteile wie dynamische Profit-Targeting und eine breite Palette von Trader-definierten externen Eingangsparametern hat. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Trader angeforderte Erweiterungen. F. Muss ich in der Lage sein, die Parameter außerhalb des Modells (stat arb Produkt) abzuschätzen oder gibt das Produkt sie mir Wie würde ich über die Korrekturen nach dem Modell gehen Möchten diese MT4 Indikatoren Ich möchte nur Einen Sinn für den Prozess bei der Umsetzung des Produkts. Ich möchte nur eine genauere Vorstellung von dem Prozess haben, sobald ich das Produkt habe, um Ergebnisse zu erzielen, dann tweaking es, um beste Ergebnisse zu erhalten usw. A. Beide Arb-Produkte haben zwei Komponenten einen Experten-Berater und einen Indikator. Der Indikator liefert die statistische Analysekomponente. V2 Arb-Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die anderen teilen, dann berechnen sie den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann zeichnen Trader definierte Standardabweichungen auf beiden Seiten dieses gleitenden Durchschnitts. Die Handelseintrags - und Ausstiegsschwellen werden durch die STD Multiple im Indikator bestimmt (dies kann vom Händler angepasst werden) Die Handelseintragsschwellen (STDs) werden durch Augapfen der typischen Abweichung vom Mittelwert vor dem Ausbreitung der Spreads eingestellt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie eine stationäre Ausbreitung, aber das kann sich sehr schnell ändern und wird sehr richtungsweisend. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Grafik viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristiges Arbeiten ist sehr schwierig und es ist leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft gegen Ende der asiatischen Session und in der Nähe der Frankfurter Messe gesehen. Da die Liquidität in die Marktströme fließt, kann man sich über kurze Zeiträume richten. In Bezug auf die passende Pa-Paar-Auswahl können Sie den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator verwenden, um in jedem Zeitrahmen hoch korrelierte Arbitrage-Paare auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Trader ermöglicht, das Reversionspotential in Dollar zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Macht der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen arb Handel zu sehen. Q. Welches Wissen muss ich wissen, um Ihr Stab Arb Produkt A zu benutzen. Sie müssten über die mittlere Reversion, Korrelation, Kopplungdecouplingdivergence etc. wissen. Sie müssten verstehen, dass es keine Garantie gibt, dass die Reversion stattfindet Du erwartest es Q. Ich bemerkte, dass die Standardeinstellung für die EA 5 Lose und 20 Risiko war, also habe ich beschlossen, dies zu reduzieren, nur .1 Los und wie 5, die vielleicht eine gute Idee sein kann oder auch nicht. Wenn ich die Vorlage neu geladen habe, kehrten die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurück. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu bekommen, um viel weniger zu sein. Also, wenn aus irgendeinem Grund ich die EA neu laden und vergessen Sie die Einstellungen, die es nicht blow das Konto A. Die Vorlage wird immer die Standardeinstellungen verwenden, wenn Sie sie ändern möchten und halten Sie Ihre Änderungen nur erstellen Sie eine neue Vorlage mit dem Namen New Arb Einstellungen oder Whetever du magst Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Q. Was ist die minimale Konto Größe für arb Handel Forex A. Sie könnten Arbs auf einem 500 Mikro-Konto, vorausgesetzt, Sie halten die Position Dimensionierung auf ein Minimum. Es wäre nicht klug, arbs auf einem mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital zu führen. Sowohl V2 als auch V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini - und Standard-MT4-Konten laufen. Q. Welche Zeitrahmen haben Sie gefunden, um das Beste zu sein, um Bogen zu machen Stündlich 5m Täglich. Es hängt von Ihnen ab und was Sie erreichen möchten, wenn Sie kurzfristige über Nacht arbs auf dem asiatischen dünnen Liquiditätsmarkt mögen, dann 5 Minuten könnte gut sein für Sie. Alternativ, wenn Sie gern anständiges Geld machen wollen, ohne den Makler viel in Spread-Kosten zu geben - Tägliche Charts würden weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für Bogen anbieten, die auf den Mittelwert zurückgingen. In der Regel um so länger, je länger der Gewinn ist. Ein Kunde hat 1200 USD aus einem 5000 USD Konto in einer Woche gemacht. Der Typ ist ein x-kommerzieller Trader, so dass im Auge das Tool ist nur so gut wie der Trader in Bezug auf die Auswahl der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. Also, zusammenfassend müssen Arb-Händler mit V2 und V3 experimentieren, um die besten Systemeinstellungen zu finden, die ihrem Trading-Stil, Risiko und allgemeinen Erwartungen entsprechen. Q. Im Allgemeinen ist diese EA recht rentabel. Was ist der ungefähre ROI A. In Bezug auf ROI ist es schwer zu sagen, wie es hängt davon ab, welchen Zeitrahmen Sie handeln. Der potenzielle Gewinn wird von der EA unter dem Reversion Potential Datenetikett auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Diese Zahl wird auf der Differenz zwischen der aktuellen Spread und ihrem gleitenden Durchschnitt berechnet. Wenn das Reversionsziel auf das entgegengesetzte Band gesetzt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Trader würde einen vollen Swing von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD oder Whetever Trigger Parameter, die der Trader definiert hat. Es gibt einen Kunden-Testimonial von einem neuen V3-Kunden, der 100 ROI auf seinem ersten Live-Handel mit einer 0,5-Los-Position erreicht hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld für längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb Trades machen. Wir produzieren keine ROI - oder Aktienkurven-Daten mehr, da die Ergebnisse sehr stark von Trader zu Trader variieren werden. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers wider, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter zum Handel auszuwählen. Q. Die V3 scheint einige Trades mit einem Verlust zu schließen - wie kann das passieren A. Es gibt eine Reihe von Gründen, die dies passieren könnte: - Die Arb Trades haben die maximalen Risikoparameter verletzt und das System hat beide Positionen automatisch geschlossen Das System wird im Aggregationsmodus betrieben und das tägliche Profitziel wurde bereits erreicht - sobald das Profitziel getroffen wird, wird das System alle offenen Arbs ausschließen - dies könnte dazu führen, dass die Schadenserstellung automatisch geschlossen wird, um das erreichte aggregierte Ziel zu schützen. Der Trader hat die Arb-Einstiegspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt und der potenzielle Gewinn ist so klein, dass der Schlupf das PL der Arb negativ während des arb-close-Verfahrens kippt. Dies lässt sich leicht durch den Handel auf längere Zeiträume lösen und das STD-Vielfache erhöhen, um den Handelseintrag weiter weg von dem gespreizten Kostenkanal zu bewegen. Q. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum die EA hat keinen Handel geschlossen, obwohl Reversion bereits aufgetreten A. Dies könnte aufgrund der folgenden Gründe passieren: - V3 kann nur schließen Job Trades, die in Profit sind. Wenn Ihr aktuelles arb nicht in Profit ist (evtl. wie es in einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), wird das System die Arb nicht abschließen. Die TradeOffTimeframe-Paramter sind für diesen Chart-Zeitrahmen nicht freigegeben. Der Arb-Handel wurde abgesichert. Q. Das System ist DEAKTIVIERT, was los ist. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt ein paar Gründe, die dies passieren kann: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) Das aggregierte tägliche Gewinnziel wurde erreicht und die automatische Rücksetzung ist deaktiviert 3) Das Konto-Eigenkapital unterhalb der Mindestgrenze Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie in die Globale Variablentabelle in MT4 - drücken Sie F3 - suchen Sie nach einer globalen Variablen namens Disable Gen Starb Mit einem Wert von 1. Wenn Sie die Variable löschen, wird das System reaktivieren. Disclaimer und Risiko Warnung. Bitte lesen Sie. Gefahr Warnung. Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Investition Ziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer ursprünglichen Investition aufrechterhalten könnten und deshalb sollten Sie nicht Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie Zweifel haben. Haftungsausschluss Alle Informationen auf dieser Website sind unserer Meinung nach der Meinung unserer Besucher und können nicht die Wahrheit widerspiegeln. Bitte benutze dein eigenes gutes Urteil und suche Rat von einem qualifizierten Berater, bevor ich glaube und akzeptiere alle Informationen auf dieser Website veröffentlicht. Wir behalten uns das Recht vor, aus irgendeinem Grund zu entfernen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen. Anzeigen Warnung Werbung Links werden auf der gesamten Website angezeigt. Einige Seiten auf der Website können Affiliate-Links für Produkte enthalten. 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